[Annulé/Reporté] TSFR Edition #15 (Partie 2) - Lab sur la prévision des séries temporelles avec stacked ensembles et R (packages timetk et modeltime)

04/04/2022    r   Inscription

⚠️ En raison du failble nombre d’inscrits - cette édition est anullée - elle sera reprogrammée en juin sous réserve que des intéressés se manifestent (voir moyens de contact en pied de page) ⚠️

Bonsoir à tous,

Nous testons un nouveau format avec un lab sur la manipulation de séries temporelles avec le langage R par Boris Guarisma, responsable de la Practice AI chez Avanade.

Ce lab sera réparti sur 2 séances d’une heure environ :

  • Partie 1 : le lundi 28 Mars
  • Partie 2 : le lundi 4 Avril

La proposition de Boris : Dans cette série, je vais vous guider à travers une session pratique pour vous aider à effectuer des prévisions des séries temporelles avec des données panel et stacked ensembles avec les packages R timetk et modeltime.

Mais qui est Boris ? Après avoir travaillé pendant 15 ans dans le domaine des Télécommunications Mobiles, et n’ayant jamais perdu sa passion pour les mathématiques, les statistiques et la programmation, Boris décide d’effectuer en 2013 une reconversion professionnelle dans le Big Data et le Machine Learning. En tant que freelance, puis senior data scientist chez Cap Gemini et finalement lead de la Practice AI chez Avanade, Boris a pu réaliser une quantité innombrable de POC, livrer des formations en intelligence artificielle et gérer des projets data science. Boris se focalise sur la performance de son équipe et la passion partagée pour la data science afin d’apporter la valeur attendue par les clients en industrialisant des solutions IA robustes, fiables et responsables.

On espère vous voir nombreux à cette édition spéciale.

Rejoignez le canal #timeseries du slack du BigData Hebdo

Le meetup est animé par Nicolas Steinmetz de CérénIT

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